PROPIEDADES A LARGO PLAZO DE UNA CADENA DE MARKOV | Investigación de Operaciones | Scoop.it

En las cadenas de Markov ergódicas, la cual es aperiódica, recurrente y no nula (si hay estados absorbentes no es una cadena ergódica), se puede ir de un estado i a un estado j en n pasos aunque no exista un arco dirigido de un estado i a un estado j, es decir, tiene la libertad de ir de un estado a cualquier otro en n pasos. Esto nos lleva a afirmar que hay una evidencia de que existen condiciones de estado estable, por lo tanto, estas probabilidades cada vez que avance el tiempo van a tender a converger en cierto punto.


Via Jairo Coronado