No hay ninguna magia aquí. Resulta que para que puedas utilizar el pen a su máximo potencial hay que hacer una pequeña modificación.
La solución está en formatear nuevamente el pen drive pero con un detalle. Nuevamente vas a propiedades para dar formato y antes de hacerlo que asignarle el sistema de archivos como NTFS, como vemos en la imagen aquí abajo.
Via Gumersindo Fernández